标签： #混频回归

宏观目标（月度 CPI/GDP、季度增长）出得慢，预测却等不得。MIDAS（混频数据抽样）让日频/周频的「快变量」直接进低频回归：Beta 权重多项式把几十个高频滞后压成 2 个参数，既剥掉日内噪声、又抓住领先信号。合成里样本外 R²=0.90，碾压 AR(1) 的 0.22 和朴素 0.01，附完整 Python 与六类真实陷阱（高阶）。