标签： #稀疏主成分分析

标准 PCA 的载荷是稠密的——30 个资产、3 个因子，90 个载荷系数全是小数，你看不出「哪个因子驱动哪组股票」。本文用 numpy 从零实现 Zou-Hastie 弹性网稀疏 PCA，在 30 资产 / 3 因子的块状合成因子模型上把 90 个稠密载荷压成 52 个非零项，恢复度 0.908 与标准 PCA 的 0.918 基本持平，但每个因子只落在 1 个板块里。附完整 numpy 实现与四张真实计算图。