标签： #稳健统计

你的回测夏普被一个乌龙指撑高了？你的协方差矩阵被一次闪崩撑爆了？经典均值-方差模型在遇到极端值时像纸糊的。本文用真实合成数据证明:中位数+MAD 把被离群值撑大的波动率从 2.08× 拉回 0.95×,稳健相关把被摧毁的 0.24 拉回真实 0.60 附近,并给出可直接落地的 Python 实现与五类真实陷阱(中阶)。