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Hawkes 自激点过程把「事件会触发更多同类事件」写成条件强度 λ(t)=μ+∫αβe^{-β(t-s)}dN_s。用 Ogata thinning 与精确簇采样仿真订单流:分支比 α 决定自激强度,α→1 时事件数发散、平稳性破裂;MLE 能从一段事件序列还原 μ/α/β。附完整 Python 与六类真实陷阱(高阶)。
量化交易
点过程
hawkes
订单流
自激
高频
contagion
python