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传统金融模型把市场当作一个代表型参与者，但真实限价簿是数百个异质 Agent（做市商、趋势交易者、套利者、噪音交易者）交互的涌现结果。本文用 Python 构建一个多智能体仿真框架，定量拆解不同 Agent 类型对价差、深度和价格发现效率的贡献。