返回
用极端值理论(EVT)给尾部风险定价:POT 超阈值、广义帕累托(GPD) MLE 拟合与 Hill 尾指数估计,还原被正态假设低估的极端 VaR。
量化交易
风险管理
极端值理论
evt
广义帕累托分布
var
hill 估计