标签： #p值

你筛出 1000 个因子,每个跑 IC 显著性检验,挑 p<0.05 的 95 个——其中 45 个是假阳性,真阳性率不到一半。经典多重检验要么放宽到失控、要么收紧到全灭。Benjamini-Hochberg 用 FDR 在'发现力'和'假阳性率'之间找平衡:同样 1000 个因子,它找出 52 个、只含 2 个假阳性(FDR 0.038),且不漏掉任何一个真信号。附完整 Python 与五类真实陷阱(中阶)。