CUSUM 事件过滤器：只在市场偏离足够大时才采样
逐日开训练样本的隐性成本可精确计量：H=20 标注下相邻标签共享 95% 收益路径，1430 个名义样本的有效独立样本量只有 72.5——模型看到的是同一段行情复印 20 遍。CUSUM 过滤器（Page 1954 质量控制）只在累计偏离越过阈值时开样本：对积累到位的漂移敏感、对反复横跳的噪声免疫，触发即清零天然不重复计数。1500 日三区制模拟实测：固定阈值 h=3% 在高波动段事件密度爆炸 2.4 倍（采样节奏被波动率劫持），换 h=2.5×EWMA σ 自适应后密度回归均匀；CUSUM 用 17% 样本量保住 102% 有效独立信息，单标签唯一性 0.051→0.314 提升 6 倍。AFML 标准管线：bar→CUSUM→三重障碍→元标注四级串联。A 股：日频 CUSUM 天然适配 T+1，涨跌停需暂停累计器（中高阶）