向量误差修正与卡尔曼滤波融合：把协整关系写进状态空间
协整让两只价格「长期绑在一起」，但绑定的强度(协整向量 β)本身也会漂移。本文把 VECM 的误差修正项直接写进卡尔曼滤波的状态空间：把 β_t 当成随时间演化的隐状态，每来一个新价格就用序贯更新把它重新估出来。在 1000 天合成数据上，融合模型对真实 β 的跟踪 RMSE 仅 0.0117，价差残差标准差比静态 β 低 25.5%(0.0723 vs 0.0971)，且 ACF 检验证实价差平稳、价格非平稳。附完整 numpy 实现与四张真实计算图。