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事件研究法是量化「一则公告到底带来了多少超额收益」的标准工具。从市场模型估计正常收益、算出异常收益 AR，再累积成 CAR/CAAR，并用 t 检验判断显著性。从零实现估计窗-事件窗切分、横截面聚合与显著性检验，附完整 Python 与六类真实陷阱（高阶）。