标签： #订单流失衡

订单簿失衡(Order Flow Imbalance)是高频价格预测里最有信息量的特征之一。本文从零构造 LOB 失衡特征，用 LSTM 捕捉其时序依赖预测秒级价格方向，并用混淆矩阵、训练曲线与含成本回测检验它的真实价值。附完整 PyTorch 风格 Python 与六类真实陷阱（高频）。