买卖价差 Corwin-Schultz 估计：只用每日最高最低价，把「隐性成本」算出来
你下单时看到的成交价，和真实可得的买卖价之间隔着一道隐性成本——买卖价差（bid-ask spread）。Corwin & Schultz (2012) 给出了一招极简的估计法：只靠每日最高价/最低价，对比 1 日与 2 日的高低区间，就能把价差反演出来。本文用纯 numpy 从模型底层实现这套估计，验证它能还原价差的时间变化与排序，并诚实拆穿低频数据病态条件/自相关稀释/小价差衰减/窗口主观/微观结构噪声五类真实陷阱（中阶）。