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智能订单路由(SOR):用二次临时冲击成本把大单拆到多场所,water-filling 凸优化逐期自适应重配,实现短缺从 17.0 降到 7.8 bps。附完整 Python 与六类真实陷阱(高阶)。
量化交易
算法交易
智能订单路由
sor
执行成本
市场微观结构
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