不平衡 Bar 信息驱动采样：让每根 K 线携带等量信息而非等量时间
固定时间间隔的 K 线（时间 Bar）有个隐藏毛病：市场安静时一根 Bar 几乎没信息，爆发时一根 Bar 挤满信息，于是『等量时间』等于『不等量信息』，还会撞出人造的自相关与波动聚集。不平衡 Bar（Imbalance Bar）反过来：用订单流不平衡 θ=Σ b·v 触达阈值就截断一根 Bar，于是每根 Bar 都携带约等量的信息。本文用 numpy 从零实现不平衡 Bar，在 6 万 tick 合成盘口上证明：750 根时间 Bar 压缩成 156 根不平衡 Bar，收益滞后1自相关从 0.528 砍到 0.048（接近 iid），每根 Bar 的信息量变异系数从 0.596 降到 0.252。附完整 Python 与四张真实计算图。