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NLP/CV 里『预训练一个大模型、下游零样本/少样本迁移』的范式，正被搬进金融时间序列。本文用 150 个合成『市场』实验，证明：在 100 个历史市场上学的共享权重，能直接在 50 个未见市场上做一步收益预测，且对数据稀缺的尾部市场并不更差——这是『基础模型』范式的核心卖点。附完整 Python 与四张真实计算图。