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高频跳跃检测(Lee-Mykland):用局部波动率缩放检验量 L=r_t/ŝ_{t-1} 区分真跳与噪声,Bonferroni 校正多重检验。合成一天 390 分钟、注入 5 跳:LM 命中 5/5、误报 1;固定阈值误报 10。附 Python 与五类陷阱(高阶)。
量化交易
高频交易
跳跃检测
lee-mykland
局部波动率
微观结构噪声
python