标签： #非线性时间序列

排列熵（PE）的经典用法是「用一个数区分正弦/混沌/噪声」。但真正在量化里值钱的是把它做成实时状态监测器：滑动窗 PE + 模式转移矩阵 + 加权 PE（WPE），能在有序趋势市和无序震荡/危机市之间划出清晰边界。本文从零实现序数模式映射、PE、WPE 与转移矩阵，在「有序-无序」交替合成行情上以 97.6% 正确率识别 regime，并诚实拆穿「PE 量的是结构不是波动」这条最容易被误解的边界（中阶）。