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机器学习做量化最隐蔽的坑之一：直接用价格（非平稳）会引入伪相关，用收益率（一阶差分）又把记忆全丢掉。分数阶差分 fracdiff 用 0<d<1 的阶数，在『平稳』与『记忆』之间取折中。本文从权重公式讲到 ADF 权衡曲线，配 4 张真实图表与完整 Python。