- 社交媒体情绪传播与价格发现:当叙事先于价格
社交媒体早已不只是情绪指标,而是价格发现的前置通道。本文用 SIR 传播模型与网络扩散视角,拆解情绪如何沿关系链传导并领先于价格,给出情绪传播力指标的构建方法与完整的 Python 实战代码,并指出机器人放大、回音室、前视偏差等真实陷阱。
14 min Chinese - 供应链数据在量化投资中的应用:用「供货关系」挖掘另类 Alpha
供应链关系（谁是你的供应商、谁是你的客户）是典型的另类数据，隐含着领先-滞后收益、冲击传染与网络中心度等可量化信号。本文拆解供应链数据的三大 alpha 来源，用 Python 构建供应链网络、模拟冲击传导、并计算上下游领先-滞后相关，给出从关系数据到交易信号的完整框架，同时指出披露滞后与可得性等真实陷阱。
13 min Chinese - 交易成本控制与优化:别让 alpha 死在手续费和冲击里
很多策略回测能赚钱,实盘却持平甚至亏损,差的就是交易成本。本文拆解交易成本的五大构成(佣金、价差、滑点、市场冲击、机会成本),用 Python 复现成本结构、VWAP/TWAP 执行算法与实施缺口-参与率的最优解,并指出只看佣金、过度交易等真实陷阱。
15 min Chinese - 气象数据对大宗商品预测:当天气成为基本面
天气不是宏观叙事里的背景音,而是大宗商品最直接的基本面之一。本文拆解哪些商品被天气捏着命门、关键的气象指标(HDD/CDD、ENSO、干旱指数)如何传导到价格,并给出计算度日、构建 ENSO-商品关系、训练天气特征模型的完整 Python 实战,同时指出预报不确定性、季节性基差、仓储缓冲等真实陷阱。
13 min Chinese - 网页爬虫与文本挖掘:把非结构化网页变成可回测的量化信号
网页爬虫与文本挖掘把非结构化网页变成可回测信号。本文从合规红线讲起,用 Python 演示 requests+BeautifulSoup 采集、jieba 分词、情感打分构建日度情绪指数,再到 TF-IDF 与领先-滞后检验,并指出前视偏差等陷阱。
13 min Chinese - 因子择时：动态调整因子暴露
深入探讨因子择时的理论基础与实践方法，从无-risk因子配置到宏观经济状态切换，通过Python实现动态调整因子暴露的完整框架。
19 min Chinese - 统计套利实战：均值回归策略的原理、构建与Python实现
深入讲解统计套利的核心思想，配对交易与协整分析，均值回归策略的构建方法，并提供完整的Python实现代码示例。适合量化交易从业者和爱好者阅读。
31 min Chinese - 量化策略的代码优化与性能调优：从Python到生产级系统
量化策略的代码优化与性能调优：从Python到生产级系统 - halo的技术博客
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