- FTRL 在线学习组合:用正则化跟随引领历史
FTRL 把「跟随历史最优」写成带自适应学习率与 L1/L2 正则的逐坐标在线更新,移植到在线投资组合。6 资产 3 年合成回测总收益 80.1%、Sharpe 0.94、日均换手仅 3.9%(高阶)。
18 min Chinese - 在线投资组合 OLMAR:跟随均值回复的在线再平衡算法
OLMAR 把移动平均反转写成在线组合更新:用 MA_w(p)/p 预测下期价格相对,沿被动-主动方向重配再投影回单纯形。6资产3年合成回测总收益 41.9%(买入持有 17.5%、UCRP 30.0%),20 种子 12/20 跑赢 UCRP,但日换手 104%、回撤 −42%(高阶)。
15 min Chinese
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